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要设置手机短信骚扰拦截，可以采取以下几种方法。
1、使用手机自带的拦截功能：大部分手机都自带拦截功能，可以在手机设置中找到“拦截”或“黑名单”选项，将骚扰号码添加到拦截列表中。
2、使用第三方短信拦截软件：如腾讯手机管家、360安全卫士等，这些软件可以自动识别并拦截骚扰短信。
3、向运营商投诉：可以联系手机运营商客服，请求他们协助拦截某个号码或者加入黑名单。
4、举报骚扰短信：如果收到的是非法短信，可以将其举报到国家相关部门，如工商局、公安局等。
5、过滤未知号码短信：部分手机可以设置为只接收通讯录中的联系人发送的短信，这样可以过滤掉大部分未知号码发送的短信。
6、设置关键词过滤：部分手机或短信拦截软件可以设置关键词过滤，当短信中包含某些关键词时，会自动进行拦截。
无论采取哪种方法，都要注意保护个人信息和财产安全，避免因为拦截不当而导致更多的问题，也要注意不要随意点击短信中的链接或下载附件，以免遭受诈骗或病毒感染。